12/1 NY急落+戻し 東京欧州ヨコヨコの相場展開 トレード手控えが正解【トレード比較】

分析データ
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こんにちは。and-youです。SMA,RSI,ボリンジャーバンドのトレードルールについて、トレード結果の比較3日目を報告します。

設計思想、ルールについてはこちらこちら

なお、念のため毎記事触れますが、検証はいずれも「ユーロドル 30分足」で行うものとします。

また、通常「前日夜9時~当日夜9時」を目安にトレード結果を集約し、月曜日については「先週金曜日夜9時~当日夜9時」までをまとめることとします。

※また、以下のチャート画像についてはTradingview様よりチャートを出力しています。

なお、前営業日の結果についてはこちら

ユーロドル 本日の値動き

ユーロドル、12/1の値動き、インジケーターなし版のチャートをはります。

今回(前日21時ニューヨークスタート、図中ピンクの線)特筆すべき点は、
何より前半、ニューヨーク時間の急落ですね。30足1本で100pips以上下落しました。
同じくニューヨーク時間中に半値以上戻す動きがありましたが、
その後東京時間ではひたすら停滞、ヨコヨコの動きが続きましたね。

欧州時間開始前後は一瞬値動きが激しくなる瞬間がありましたが、結局ヨコヨコに戻ってしまいました。

ニューヨーク時間の急落及び半値以上戻しをどう取るか、が今日のトレードのポイントですね。またヨコヨコ相場の中でいかにトレードを控えるか、すなわちトレードシグナルが出ないルールであったかという点も、損失を抑えるという意味で本日の勝敗結果に関わってきそうです。
それでは、3つのトレードルールの結果を見ていきましょう。

ユーロドル SMA

本日のトレードですが、回数は2回で、結果2敗です。
一時10SMAを割り込んだのち(ここで既存ポジションはクローズ)、再び上抜けしたので買いポジションを持ち直しましたが、急落でストップロスにかかりました。
その後はパーフェクトオーダーがずっと崩れたままですので、トレードチャンスが発生しませんでしたね。

まず、急落の前に一度利益確定出来ていたのは幸運でしたね。
パーフェクトオーダーが崩れている間はトレード無し、というルールはまさに今回ヨコヨコの展開において不要なトレードを減らす結果に繋がりましたね。これも良かったのではないですか。

そうですね。実際のところいつ急落が発生するかは誰にも分かりませんし、確かなことをいうつもりはありません。
しかし、あえて急落までの展開を「今回10SMAで反転した⇒10SMAを一度割ってしまった⇒最後の勢いで上昇するが反転急落」というシナリオだったと見れば、10SMA反転で買って10SMA割れでクローズする私のルールがまさに当てはまった局面といえるのではないかと。

ありがとうございました。

ユーロドル RSI

本日のトレード回数は4回、勝ちが1回、負けが2回、ホールド1回ですね。
あと、昨日持ち越しのポジションは負けとなりました。

チャートを見る限り、ヨコヨコ相場ではかなり苦労されているようですね。
RSI50を境目に反復横跳びするようなケースでは苦戦が続くのではないですか?

そうですね。急落急騰の値幅に比べてほぼ無風ともいえる値幅のヨコヨコ相場が続いたために、RSI50を何度も上抜け下抜けしたのは事実です。
ただ、今回はよく見られるレンジとはまた少し違う形かな…とも思います。RSIの計算式上、レンジが続いて、かつレンジの中で値動きがあればRSIの値もきちんと30-50-70の間を動くはずです。

RSI順張りトレードのルールはレンジ相場でも勝てると?

今後実際相場がレンジ展開になるときを待って結果を見たいと思います。

それよりも、本日特筆すべき点はダイバージェンス後の反転売りによって、30分の急落をバッチリ取りに行けた点です(実際には反転陽線を見てクローズ)。昨日レポートの通り、買いポジションは早めにクローズしていたため急落でストップロスにかかることがなかったです。そして今日反転の波をドテンで取りに行けたのはダイバージェンスを見ているからこそだといえます。

確かにこれはすごい。印象でのコメントになってしまいますが、SMAのルールでは今回たまたま10SMAを割ってから下げたからよかったもののそうでなければ利益ポジションが全損していたかもしれないと。一方で、RSIは過熱と反転の兆候がより具体的であると。そう思いますね。
ありがとうございました。

ユーロドル ボリンジャーバンド

本日のトレード回数は1回、ホールド中ですね。ヨコヨコ相場の嫌なところでホールドしてしまっています…動きが小さいゆえに即座に負けとなる可能性も低そうですが。

そして何より、反転急落で昨日の買いポジションが全てストップロスにかかってしまいました…リスクリワード10いくらか含み益が一転マイナスですね…これは厳しい。

まさに、今回反転急落が20SMA割れを待ってくれなかったゆえに起きた悲劇ですね。
どうすれば良かったんでしょう?

昨日のレポートでも気にはしていましたが、上昇がある程度続いた後の上髭の長い陽線(青丸)、これが出たところが一つクローズのタイミングだったのかもしれません。
このチャートだけを見れば、「2σバンドウォーク⇒バンド内回帰⇒2σタッチして戻り」という流れを踏んだ後わずかに上げて落としていますので、例えば、
・(上昇が続いた後)ローソク足のプライスアクションを見てクローズ
・(上昇が続いた後)バンド内回帰後に再度バンドタッチして反転戻したらクローズ
という案に切り替えてもいいかもしれません。
上昇の勢いが強いほど反転も強い。バンドウォークが出ていたら上記のクローズルールに切り替えてもいいかもしれません。

分かりました。ありがとうございます。

まとめ

本日のポイントは、以下の通りでした。如何に対応できたかで各ルールの差が広がりました。

  • (昨日上昇相場で利益の乗った買いポジションについて)急落反転の前にいかにクローズするか
  • ヨコヨコ相場の中でいかにシグナルを減らすか

成績一覧については下表のとおり。反転急落をしっかりとれたRSIがSMAとの差を詰めました。一方、ボリンジャーバンドは大きくマイナスとなりました。

また明日も更新していきたいと思います。

ではまた。

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