12/3 NY下げ、東京ヨコヨコ、ロンドン反転上げ 短期の方向転換多し【トレード比較】

分析データ
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こんにちは。and-youです。SMA,RSI,ボリンジャーバンドのトレードルールについて、トレード結果の比較5日目を報告します。

設計思想、ルールについてはこちらこちら

なお、念のため毎記事触れますが、検証はいずれも「ユーロドル 30分足」で行うものとします。

また、通常「前日夜9時~当日夜9時」を目安にトレード結果を集約し、月曜日については「先週金曜日夜9時~当日夜9時」までをまとめることとします。

※また、以下のチャート画像についてはTradingview様よりチャートを出力しています。

なお、前営業日の結果についてはこちら

ユーロドル 本日の値動き

ユーロドル、12/3の値動き、インジケーターなし版のチャートをはります。

今回(前日21時ニューヨークスタート、図中ピンクの線から)について、ニューヨーク、東京、ロンドン開始に伴いそれぞれ異なる動きを見せました。
・ニューヨーク時間:前日ロンドン時間の上げを否定し一転、急落しました。
・東京時間:昨日まで同様ヨコヨコの動きが続くなかでジワジワと下げました。ロンドン時間直前には強く下げました。
・ロンドン時間:東京時間の下げを引き続くのではなく、すぐさま反転、東京時間のヨコヨコの値幅を一気に超えて上昇しました。

ニューヨーク、ロンドン開始時点でそれまでの流れを否定、反転する流れが見られました。
これをいかにうまくつかんでいくかが重要ですね。中長期的なトレンドフォロワーにとっては歯痒い展開が続きます。
それでは、3つのトレードルールの結果を見ていきましょう。

ユーロドル SMA

本日のトレード回数ですが、10回です。少し多すぎですね…
結果ですが、はっきりストップロスにかかった負けが6回、引き分け(SMAを超えてリスクリワード1を越えずストップロスにもかからず)が3回、勝ち(リスクリワード2)が1回ですね。

ニューヨークで大きく下げたためにパーフェクトオーダーが完成してしまい、今日の東京時間のようなヨコヨコ相場の中でトレードせざるを得ない展開になり苦しかったようですね。

一応は10SMA,20SMAがサポートとして機能し反発していたわけですから、わけもなくシグナルが頻繁に出るのとは違います。
ただ、私のトレードルールは「トレンドにそって大きく伸びたところで利確」するものであるため、何度もSMAに戻ってこられては全然利益が出ないんですね。

どうでしょうか?トレードルールの細かい改善アイデアを考えますか?

そうですね。下手に利確ルールをいじくって、結局大波を捉えられなくなるよりは、まずシグナルが頻繁に出る場合の対応を考えようと思います。
要は、「ポジションを持ってはストップロス、クローズ」を短期間で繰り返しながら何度もSMAに接触するのが問題、ということですよね。
一方で今週の頭のように、同じSMAに何度かサポートされた後力強くトレンド発生させる場合もあるのでこれを見逃さないようにしたいところ…

例えば、
・連続して同一SMAでサポートされる場合はポジションを重ねてよい
・一方で連続しなかった場合、前シグナルの発生から一定期間はシグナルを無視する(例えばローソク足5本分など)
などでしょうか。

確かに、一旦SMAで反発したはずなのにすぐ戻ってくるというのは気持ちのいいパターンではないですね。値幅がそもそも小さいのか、そのSMAが意識されていないのかは定かでないですが、そのパターンでエントリーしても、このトレードルール上大きく利益を出せる可能性は非常に低そうです。

そうですね。後、リスクリワード1で半分利確、というルールを設けていましたがこれは撤廃しようかと。
頻繁にトレードする場合のリスク低減のため、と理由づけていましたが雑なルール設定であるように思えてきました。せっかく利益が出た場合は半減する一方で大事なところで役立たないように思えますね。

わかりました。ありがとうございます。

ユーロドル RSI

今日のトレード回数は4回でした。勝ちが1回、負けが2回、ホールドが1回ですね。
ロンドン時間の反転にはやられましたね…

ロンドン時間までは価格はジワ下げだったわけですが、RSIを見るとそうでもないようですね。
ニューヨーク時間の大下げで30に近づいた後はこちらは逆にジワジワ上がっていますね。

30を下回らなくてもダイバージェンスの状態になっているということですね。
便宜上、30を下回ったらダイバージェンスを認識するようにしていますが今回のようなパターンを認識に加えられるようにしたいです…

途中の負けの売トレ2回がそのまま買いトレに裏返りますからね。買っていれば途中の一回はほとんど大底を取ったようなものですね。

30以上以下に関わらず、今回のようなRSIの形は覚えておきたい形です。
30(手前)まで下げる⇒右肩上がり⇒最後の一下げでRSIも下がるが30を下回らない

最後の一押しはそんな大げさなものではないですが、セリングクライマックス的なものと見ることも出来るでしょうか。
このような形を作った場合、最後に安値ブレイクしたといっても不用意に売るべきではないということですね。

わかりました。ありがとうございます。

ユーロドル ボリンジャーバンド

今日のトレードですが、3回でした。いずれも負けですね。
なお、昨日の指値は刺さった後価格が下がってストップロスにかかってしまいました。
また、刺さっていないですが売り指値を一つ入れています。

なんというか、やはり波が生じていない中でのトレードが非常に厳しいルールですね。
RSI以上にトレンドの強弱を図ったほうがいいように思います。

そうですね。まずはバンドウォークでエントリーする際のストップロスをみなそうかとも思いましたが、広すぎるストップロスを置いたところで利益が伸びないだけなんですよね…
「トレンドが出ている」中での「バンドウォーク」ならエントリーする、というように少しでも照準を絞って行けたらと思います。

考え方によっては最初の売トレは回避できないでしょうか?RSIで見ればダイバージェンスが出ている状態でした。

少なくともボリンジャーバンドで見れば、
・スクイーズからの―2σブレイク
・急落からずっと価格は20SMA下
という点からこの後再度急落を期待して売るのになにもおかしくはないポイントでしたね。

わかりました。ありがとうございます。

まとめ

昨日のヨコヨコ展開から一転、トレンド発生の一日になるかと思われましたが、昨日よりも幅の広いレンジが展開されるだけの一日となりましたね。

金曜夜に雇用統計を控えていることもあり、そこまでは様子見の動きが続くのでしょうか。

なお、金曜夜の結果については、月曜の結果と併せて月曜夜に投稿しますので是非ご覧ください。

ではまた。

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