トレードルール比較結果と調整(11/29の週) ボリンジャーバンドにテコ入れ【トレード比較】

分析データ
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こんにちは。and-youです。SMA,RSI,ボリンジャーバンドのトレードルールについて、11/29の週のトレード結果(5営業日分)について報告+必要に応じルールの見直しを行います。

設計思想、ルールについてはこちらこちら

※また、以下のチャート画像についてはTradingview様よりチャートを出力しています。

トレード結果報告

まずは、簡潔にトレード結果から。

合計リスクリワード(+であれば利益、ーであれば損失)、トレード回数、また、トレードのうち買い/売りの回数について以下表のとおりとなっています。

なお、ユーロドル 30分足でこの1週間を通してみたチャート画像は以下の通りとなっています。

1週間を通してみた、相場の流れとそれに対する各ルール対応についてざっくりまとめると以下の通り。

  • 相場の流れとしては、週明けは先週の勢いを受けて急上昇するも急落。その後はずっと急落前、急落後の高値安値に挟まれ、明確な方向感ないままヨコヨコの動きが続いた
  • その中で、SMA、パーフェクトオーダーのトレードルールは週明け上昇の1日でしっかり利益を上げ、かつトレンドが出ていない状況でのエントリーを回避することで利益を固く守り通した
  • RSIも同様しっかり利益を上げるも、ヨコヨコ相場でシグナルが頻発し利益を目減りさせた。
  • ボリンジャーバンドは、利確タイミングを誤り利益を喪失しただけでなく、ヨコヨコ相場でトレンドフォローのエントリーを繰り返し損失を膨らませた

トレードルールにはトレンドが出ている時の攻めだけでなく、トレンドが出ていないときの守りも重要である、ということを痛感させてくれる1週間であったように思います。

トレードルール 課題振返りと調整判断

さて、それでは各ルールの課題と、それに応じたルール調整の要否を確認していきたいと思います。
毎日のトレード結果報告の中では様々な改善アイデアが出ていましたが、この振り返りとルール見直しにおいてはその中でも大事な要素だけ抽出してまとめましょう。(細かく確認したい場合は是非過去記事をご確認ください。)

見直しにあたっては、以下の通り基準を設けます。
・インジケーターの追加は認めるが、追加インジケーター単体でトレードするようなアイデアは却下(SMA,RSI,ボリンジャーバンドでトレードするという当初理念に反するため)
・ルールの追加によって、トレードが曖昧化するような見直しは却下(定量的に検証可能であるものは良し)

SMA トレードルール

今回気づいた課題は、12/3のトレード報告で述べた通り、
「SMAで反発後すぐ戻ってくる場合、全く利益が上がらないままポジション数が増える」
ということです。

これに対して、以下の通りルールを追加することとします。
・あるSMAでエントリーシグナルが出た後(N本目)、次のローソク足(N+1本目)でエントリーシグナルが発生しない場合、次のローソク足から5本分(N+1-N+6本目迄)エントリーシグナルを無視する。
このルールは同一SMAだけに適用します。10SMAで上記条件満たした後、20SMAで反発すれば、20SMAではシグナル無視せずエントリーします。

また、一方で利確については以下ルールを撤廃します。
・リスクリワード1地点で半分利確
全てのトレードについてリスクリワード1地点で半分クローズし、負けをなくす対策を取るよりも、シグナル頻発し負けがこむ環境でエントリーシグナルを無視したほうが全体結果の改善につながるためです。

分かりました。トレード回数の削減、単純化につながる見直しのため問題ありません。

RSI トレードルール

今回気づいた課題は、12/1以降発生した「RSI50を行ったり来たりする場合RSI順張りトレードが全く機能しない」点です。

これに対して、以下のルールを追加することにします。
・ADX(インジケーターDMI)の数値が20以上でのみトレード
・ドテンは1日1度まで


トレンドが弱く、RSI50を行ったり来たりする環境においては、1日に何度も買いと売りが転換していました。こういったケースに対して、ADXの下限を設けるのと、ドテンに制限を設けることで対策していきたいと思います。

以下図の通り、週半ばのトレードはADX20の縛りを設ければほとんど無くなります。
その代わり、トレンドの初動を取り逃すかもしれませんが、それは仕方がないですね。

ADX20というのも一つの目安であり、それ以上でもRSI50の往復ビンタが発生する可能性はあります。ですので加えて1日あたりのドテン回数に制限を設けます。

ADXそのものを使ってトレードするわけではないということですね。分かりました。

ボリンジャーバンド トレードルール

今回気づいた課題は2点あり、
・利確タイミングは20SMAだと遅すぎる場合がある
・トレンドが弱い状態であると、2σブレイクしてもバンドが広がらず戻ってきてしまう

以上を踏まえ、ルールを追加して大きくテコ入れをしようと思います。



加えて、インジケーターDMIを追加し、ADX20以下と、20以上の時でエントリールールを変えます。
(ADX20以下の時)
・2σバンドにローソク足がタッチし、反転足が確定したタイミングで逆張りエントリー
ストップロスは直近高値安値+1pips
・エグジットは反対の2σバンドにタッチした時点/分割利確は無し。

(ADX20以上の場合)
・これまで同様、バンド2σ越え⇒波の半分に指値を置くルールと、連続してバンドを超える⇒成行エントリーするルールとする。
・エグジットは、2σバンドを超えた後、バンド内回帰し反転足を付けた時点/分割利確は無し。

ボリンジャーバンドのメジャーな使い方と、考案者が想定したブレイクアウトの使い方をトレンド強弱をもって使い分けるイメージです。

かなり大胆に変更しますね。これで巻き返せるといいですね。頑張ってください。

まとめ

SMA、RSIは利益、ボリンジャーバンドは損失状態で終えた1週目でしたが、ルールを調整した結果、来週はまた違った展開になることを期待しています。

また、月曜夜から日ごとのレポートを更新していきますので是非ご覧ください。

ではまた。

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