線形回帰チャネルの課題と対策

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今回は、前回記事で書いた線形回帰チャネルと平行チャネルについて、より深堀して課題と対策を考えます。

線形回帰チャネルの問題点

以前書いた記事の中では、線形回帰チャネルの利点として

ということを挙げました。

しかし、一方で指摘していなかった問題点として、

といった課題もあります。

今回は改めてこれら課題について応用的にアイデアを出してみましょう。

線形回帰チャネルの課題、どの期間を対象とするかについては、例えばZigzagと組み合わせるアイデアが有効でしょう。

おおまかに、トラフ（谷）を2回付けた地点間での線形回帰チャネルを描画しています。

(ピークでもトラフでも結構です)

これらはZigzagで自動的に描画されるもので裁量の入り込む余地はありませんし、またサイクル理論に基づく直前の価格の持続期間を表すものとして最適と考えることも出来るでしょう。

しかし上図見ていただければ分かるように、Zigzagのトラフがプロットされるころには既にこの線形回帰チャネルを価格が逸脱してしまっています。チャネルを並行延長しても意味がないということです。

また、同様に、ボリンジャーバンドのスクイーズ箇所（バンドが縮小するところ）の間に描画するというアイデアでも恣意性を排除できるでしょう。

ボリンジャーバンドがスクイーズし始めるということは一旦トレンドの勢いが減衰したことを表しています。トレンドにおいては逆行の流れが発生した箇所、ということで戻り売り、押し目買いのポイントでもある個所です。

Zigzagよりも早期にスクイーズは確認できるため、平行チャネルをいち早く描画出来るというメリットがあると言えます。

しかし、やはり上図でも線形回帰チャネルを描画出来た直後くらいには価格がチャネルを逸脱してしまっています。

結局、オカルト的な将来予測を抜きにして、根拠ありきで平行チャネルを描画しようとすればするほど、「描画した時点で既にそのチャネル自体は有効期限切れ」ということになるのではないでしょうか。というより、そもそも正しい平行チャネルというのはそういうツールなのでは。

つまり、平行チャネルを上手に使う、ということ＝「平行チャネルを逸脱した後（≒トレンド反転？）について、一早く認識し、目線を切り替えて対応策を考える」ために平行チャネルを描画する、ともいえるのではないでしょうか。

平行チャネル逸脱後の対応方法としては、過去形成された水平線あるいは、延長した平行チャネルのラインを参考ラインとしてトレードを考える、といったものになってくるかと思います。（平行チャネル逸脱した後、不用意にトレードすることを推奨するものではありません。）