市場はべき分布なのだから、ボリンジャーバンドで順張りしよう

日記/メモ
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ニュートン・コンサルティング>リスク管理Navi>べき分布

市場の値動きは、標準正規分布ではなく、べき分布だと言われています。

標準正規分布は、例えば同じ環境にある人達の身長、体重など、それぞれのデータが独立しているがゆえに、平均的な値に多くのデータが分布し、平均からかけ離れたデータに少数のデータが分布する仕組みになっています。

一方でべき分布とは、むしろ極端な値を取るデータも一定数存在することを示す分布です。

市場の値動きは、人間心理の影響を受けますし、また踏み上げによるトレンド発生など一方向へ連続して値が伸びる傾向があります。

こうした中で、それでは標準正規分布にデータが収まるとするボリンジャーバンドは使えないのか、というと、発送を逆転して順張りに使うという考え方もできます。

ボリンジャーバンド1σを超えるということはむしろべき分布て言うところの乖離したデータに当てはまるということで順張りするのです。

長時間足であれば、より価格の動きは一方的になる(つまりべき分布的動きが大きくなる)傾向があるので、この考え方にマッチしていることになります。

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