ファンダメンタルズの分析データ

ファンダメンタルズに関する分析データです

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国債利回りを使ったカバー無金利パリティ検証【ドル円】

経済学におけるカバー無金利パリティについて、日米国際利回りを金利と仮定して、過去ドル円レートにおいて成立するのか検証し、検証結果について考察を加えました。
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為替レートの自己相関について【「昨日値上がったら今日も値上がる」と言えるのか?】

トレンド順張りのルールには「昨日大きく値上がりした時ほど、翌日恐れずに買っていく」という類のものもあります。では、「昨日値上がったら、今日も値上がる」と仮定して、統計的に検証することは可能なのでしょうか。もし相関関係を証明出来たとしたら、順張りがもっと楽になるかも…
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相関関係のある通貨ペア、ない通貨ペアで切分けて考える戦略論

FXにおいて複数通貨ペアを見る場合、通貨間の相関係数を把握して無駄なトレードを減らしていく必要があります。あるペアでトレードを考える場合、他の正、負の強い相関関係があるペアの動きを確認してからトレードするべきでしょう。決してトレードチャンスを増やすだけの目的で複数ペア見てはいけません。
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金利(10年国債利回り)が上がればドルを買ったほうがいいのかしら、という考察(ドル円の場合)

米国債利回りと日本国債利回りって、リスクオンになるとスプレッド開きやすいな~~と思ったところから、じゃあスプレッド開くとドルが相対的に増価するんじゃない?と思って相関係数を調べてみました。結果は本文見てください。
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原油高騰しリーマンショック前並みに(当時の相場はどうだった?)

2022年3月、原油が高騰し、過去最高値をつけた2008年を上回りそうな勢いで上昇を続けています。2008年最高値を付けた後どうなったのか、また今との違いは何かを簡単に調べてみました。
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GDP成長率と通貨強弱の相関関係について

ファンダメンタル分析の一環として、各四半期、年度ごとに大々的に報道されるGDP成長率につき、これがFX上どのような影響があるかを分析してみました。ドル円を例にとり説明すると、アメリカー日本のGDP成長率の差と、ドル円の価格変動率を比較する形で分析を行っています。
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雇用統計 2021年度上半期を分析してみた【FX】

重要指標の代表例として、米雇用統計の影響を短期足で分析してみました。ここ半年の結果として、「予測に対する結果がポジティブなら、ドル高、ネガティブならドル安方向に価格は動く」、「予測と結果の乖離度合いに関わらず、発表直後は価格が大きく動く」、「おおむね発表後5分以内に価格は動ききってしまう」ということが分かりました。
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