トレードそのものについて思うこと 市場でのトレーディング≠期待値のゲームである理由
トレーディングにおける手法の勝率やリターンは、市場の環境により都度変化します。ヒストリカルデータから算出される期待リターン、期待勝率をもとに、ポーカーのような期待値のゲームと思い込んでプレイし続けるべきではありません。
オピニオン
トレードそのものについて思うこと 
テクニカルについて思うこと サポレジ転換についての考察
トレンドについて、重要な売買ポイントのをブレイクアウトした後に発生するものであると定義することが出来ます。一方サポレジ転換はどうでしょうか。ブレイクアウト後必ず発生するものでなくその発生根拠も不明瞭です。今回はサポレジ転換の性質について考察します。
トレードそのものについて思うこと 【FX】「資金管理で勝てる」わけではない理由
資金管理の方法として、1回あたりトレードでの損失比率設定、複数ポジション保有する際の設定、連勝連敗設定等があります。これらの方法により上手に資金管理すること＝トレードで勝てるようになることではない理由を説明します。
トレードそのものについて思うこと レンジ相場で勝てる根拠
レンジ相場で逆張りトレードを仕掛けて勝てる根拠、反対の立場に立ってトレードする根拠について整理しました。
テクニカルについて思うこと RSIは「順張りエントリー、ダイバージェンスクローズ」運用すべし
今回の記事は、「RSIの使い方」についてです。
以前、過去記事でRSIの計算式について整理しました。今回は、RSIの計算式から見える弱点と、それに基づいて考察されるRSIの運用方法「順張り～ダイバージェンス」について紹介します。
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テクニカルについて思うこと ボリンジャーバンド逆張りするならとにかく設定期間を長くしよう
ボリンジャーバンドの設定期間を長くすればするほど、バンドの幅は広がり、変化が緩やかになる傾向があります。ということはバンド上でのダマシの反応が小さくなるということで、ボリンジャーバンドを逆張りに使えるのではないかと考え、アイデアを整理してみました。
トレードそのものについて思うこと 過去検証を100回やろうが1000回やろうが、あまり意味はないという話
過去検証をコイン投げのようにとらえ、回数を増やせば増やすほど正確な確率が知れるのでたくさん検証すべき、という言説を目にします。しかし過去検証はそもそも正確な確率の把握のために行うべきではない、と筆者は考えています。本稿では過去検証をたくさん行うことのデメリットとそもそもの勘違いについて紹介します。
テクニカルについて思うこと ボリンジャーバンドの設定期間について（t分布と自由度）
ボリンジャーバンドのパラメータの一つである期間について、ただの「SMAの設定期間」という認識から一度離れ、統計的手法であるt分布の観点から適切なパラメータ設定が出来ないかを考えます。自由度30以上であれば標準正規分布にほぼ等しくなるという結果からは…
テクニカルについて思うこと ボリンジャーバンドをストップロスとして使おう
通常、ボリンジャーバンドはバンド上での順張り逆張りに用いられるインジケーターです。今回は切り口を変えて「VaR（バリュー・アット・リスク）」的考え方から、ボリンジャーバンドをストップロスとして使うアイデアについて紹介します。
テクニカルについて思うこと 出来高を分析する上での「2つ」の間違いについて
出来高はトレード参加者の売り買い量そのものが数値として可視化されているという点で、非常に興味深い指標です。2つの間違いについて認識したうえで、適切に分析に活用しましょう。2つの間違いとは「価格の変動との相関」「ボラティリティとの相関」についてです。本文中で詳しく説明します。