平行チャネルの傾きと幅、長さが意味するもの【線形回帰チャネル】

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あなたは平行チャネルの特性について、どのような考えを持っていますか?

平行チャネルはトレンドを一目瞭然にする優秀なチャート描画ツールである一方で、明確なルールなく過去検証に用いれば、都合のいい結果しか見えてこない扱いの難しさも有しています。

本記事は、以下構成にて平行チャネルの特性(傾き、幅、長さ)および線形回帰チャネルをご紹介します。

  • 平行チャネルの傾きの意味
  • 平行チャネルの幅の意味
  • 平行チャネルの長さの意味
  • 線形回帰チャネルについて

平行チャネルの傾きの意味

平行チャネルの構成要素の一つに「傾き」があります。

一般的な説明は、トレンドの起点及び高値(安値)、押し目(戻り)の3点を結べば、チャネルを描画出来る、というものにとどまることが多く、その結果形成される「傾き」の意味について具体的に述べられていません。

ではこの「傾き」は何を表しているのでしょう。それはトレンドの勢いです。

上図中にはあくまで一例、イメージ補助のため短期間MA(5)を表示し、「移動平均で示す上昇トレンドの傾き」を表現しています。チャネルの各ラインの「傾き」はこのように上昇トレンドの傾きを近似直線にしたもの、と考えるべきではないでしょうか?

平行チャネルの幅の意味

続いての構成要素は「上下の幅」です。

「上下の幅」が表しているものは「現在トレンドにおける(基準点からの)値幅」です

こちらは「傾き」よりも直観的にイメージが容易かと思われます。

上図中では先ほどの短期間MA基準のEnvelope(1%)をイメージ補助のため表示しています。

同じトレンドであれば、基準点から一定の値幅で推移するはず、という発想です。(反転した場合は当然として、トレンド方向に沿って大きく上方下方に乖離した場合は別のトレンド発生と見る)

チャネルセンターラインから上部ライン、下部ラインの値幅についてはこのようにある基準点から一定値幅を表現するべきではないでしょうか

平行チャネルの長さの意味

最後の構成要素として、「長さ」があります。

「長さ」が表しているのはそのものずばり、「トレンドの継続期間」です。

これはチャネルを見ればすぐに分かることですが、一方で描画に当たっては「平行チャネルはこのくらいの期間継続するように、長さを設定すべき」という目安がありません。

何故ならトレンドには短期間、中期間、長期間のものが存在し、どれかが正解ということはあり得ないからです。また、

上図中は短期間MA(5)を表示しており、現在はこれがチャネル内に収まる形になっています。

つまりこれは短期間トレンドである、とみて、MAがチャネルを外れたら短期間のトレンドは一旦終了、と見ることも出来る、というところまでしか言えないでしょう。

線形回帰チャネルについて

これまで上述した各構成要素につき、「長さ」はともかくとして「傾き」と「値幅」に加え「トレンドの相関」を定量的、統計的に描画してくれる素晴らしい描画ツールがあります。

それが「線形回帰チャネル描画ツール」(Trading view)です。

上図がこれまで図示した期間と同じチャートに、「線形回帰チャネル」を自動描画したものになります。

操作としては、トレンド起点と思われる点(3/7)~現時点(5/6)の2点を指定するのみです。その結果、

  • 各ローソク線終値の散布図から、線形回帰した直線(センターライン)を表示
  • 起点に指定した点の下に相関係数(現在トレンドの相関)を表示
  • センターラインから±2標準偏差となる値を上下プロット

とここまでの操作を自動で行ってくれます。

チャネル描画に当たり、「傾き」と「値幅」を考える必要がなくなると共に、チャネルの値動きがレンジに近いかも判定することが出来ます。(⇒指定期間内値の上下が続くほど相関係数が0に近づく)

このツール、平行チャネルを使う上ではかなり便利です。まだ使ったことがない方には是非お勧めします。

線形回帰チャネルの引き方(Trading View)

上スクショの通り、描画ツールバーの「トレンドライン」タブの中に「回帰トレンド」があります。

これを選択して、上述の2点を指定すれば線形回帰チャネルが描画できます。

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