【SMA vs RSI vs ボリンジャーバンド】 トレードルール説明(+11/26試運転)

分析データ
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こんばんは、and-youです。さて、前回記事の続きで、3つのトレードルール(SMA、RSI、ボリンジャーバンド)について、それぞれ説明をして、かつ大きく値動いた11/26のチャートにおいて、それぞれのトレードルールがどのようにトレードしたか見ていきたいと思います。

※以下チャート画像はTradingview様のチャートより出力しています。

トレードルールの説明

さて、ここからは対話形式で進めていきたいと思います。

SMAさん

さて、まずはSMAを使ったトレードルールについてです。
早速ご説明をお願いします。

はい。
まず、チャート上に表示するインジケーターについて10,20,50,100SMAのみを表示します。

それを使ってどのようにトレードしますか?

前提条件を満たし、時間足が確定したところでエントリーします。
また、エグジットについても2パターンルールを設けています。

まず、エントリー側の前提条件を聞きましょう。

前提条件は、
①10,20,50,100SMAがパーフェクトオーダー(上昇トレンドの場合、上から10,20,50,100、下降トレンドの場合、下から10,20,50,100の順に並ぶ)である
②価格が10,20,50,100SMAいずれかにタッチする
というものです。
その後、②で触れたSMAを、時間足確定時に超えた(上昇トレンドであれば上、下降トレンドであれば下)時にエントリーします。
なお、前の価格推移と比べてあまりに大きい大陽線、大陰線がついてしまった場合は成行エントリーせず、半分くらいまで戻したところでエントリーします。

エグジットはどうしますか?

エグジットは2パターンあります。
まず、エントリーした足を含む前3本の足の最安値+1pipsにストップロスを置きます。
これは普通の損切ですね。
次に、このストップロスに対してリスクリワード1となる地点到達後、エグジットのルールを変更します。
・リスクリワード1地点で半分ポジションをクローズ
・残りのポジションは再び②で触れたSMAを時間足下抜け確定した時にクローズ
とします。

パーフェクトオーダーに順張りする時点でトレンドフォローするルールなのだと思いますが、リスクリワード1地点で半分クローズすることを決めているのですね。リワードが小さくなってしまいませんか?

SMAを軸にレンジが形成され、一気に負けがかさんでしまうパターンに対する備えです。リスクリワード1で半分手仕舞いすればひとまず負けなしにはなりますからね。
また、パーフェクトオーダーが成立する限り、全てのSMAを抜けるたびにエントリーしなければなりません。なので、保険はしっかり取っておく必要があります。

ありがとうございました。

RSIさん

では、次にRSIを使ったトレードルールです。

私のチャートでは、14期間、アッパー70、ロワー30のRSIを表示しています。
あわせて、インジケーターではないですが、高値安値ブレイクアウトの見方をトレードに織り込んでいます。

RSIを使うのであれば、アッパー、ロワーから戻って来た時に売り、買いというトレードをするのではないですか?

私のトレードルールでは、単純なアッパー、ロワーの逆張りはしません。
ダイバージェンスの発生後に初めて逆張りを考えます。
また、ミドルとアッパーの間(50-70)、ミドルとロワーの間(30-50)では順張りにRSIを使います。

RSIを順張りに使うのはあまり聞かないアイデアですね。詳細をお願いします。

まず、RSIを使った順張りトレードからです。上昇トレンドの時だけ説明するので、下降トレンドは逆に読み替えて下さい。

前提条件は、
①現在RSIが50-70の間にあること
②直近でRSIが70を超えていないこと(ダイバージェンスとの混同を回避するため)
③直前で押し目が作られていること(定量的に表す場合は、陰線が2本以上連続や、直前5本で陰線の割合が60%などでも良いでしょう)

この条件を満たした後、押し目を作る前の最高値を時間足確定時点で超えており、かつRSIが70を超えていなければ買いでエントリーします。

RSIが70を超えるまでは上昇余力がある、という逆の発想ですね。

続いて、ダイバージェンスですが、こちらは教科書通りのルールです。

前提条件として、
①RSI70を直近で一度超えている
②現在RSIが70以下である
③RSI70を超えた時点の高値を超えて時間足が確定する

この条件を満たした後、必ず反転足を確認してからエントリーします。なお、反転足が「抱き線(前のローソク足と反対方向でより大きな値幅の足)」であればエントリーはしません。

ダイバージェンスの誤判定を避けるために、上がり続けているうちは逆張りしないのは分かりますが、抱き線でエントリーしないのは何故ですか?強い反転シグナルではないのでしょうか。

抱き線であると単純にリスクリワードが悪くなる傾向があるというのと、上昇トレンドの最終局面に出る抱き線は押し目買い狙いのリバーサルに合いやすくなるため見送るようにしています。
十字線が出た場合などが絶好のエントリータイミングですね。

エグジットはどうしますか?

まず、エントリー時のストップロス設定については、SMAさんと同じです。前3本の最安値+1pipsに置きます。

その後のエグジットですが、
・RSI順張りトレードについては、逆のダイバージェンスを認識時点でクローズします。(反対にドテンエントリーが発生します。)
・ダイバージェンスについては、アッパー、ロワー逆側まで到達するか、50を超えて反転して戻って来たあたりでクローズします。

負けるパターンがあるとしたら、どんな時ですか。

強いトレンドが継続しているなかでの、ダイバージェンスでのエントリーは複数回負けることが前提ですね。反転確認、抱き線を避けていても1-2回は負ける覚悟でいたほうが良いです。
後は、順張りトレードも加えたことでレンジに弱いルールになってしまっていますね。

ありがとうございました。

ボリンジャーバンドさん

最後に、ボリンジャーバンドを使ったトレードルールです。

私のチャートでは、ボリンジャーバンドの+/-2σバンドとセンターラインを表示しています。
センターラインは20SMAです。
加えて、インジケーターとして表示してはいませんが、フィボナッチリトレースメントに用いられているような、「半値戻し」をトレードルールに組み込んでいます。

ボリンジャーバンドの+/-2σバンドというと、これもまた逆張りトレードに使われることが多いイメージですが、逆張りのトレードルールですか?

いいえ、私は順張りトレードのためにボリンジャーバンドを使います。エントリーには2σバンドだけあればよく、エグジットでセンターラインを使います。

では、2σブレイクアウトした方向に順張りエントリーするということですね。

2σブレイクアウトは前提条件であり、もう少し慎重にエントリーしています。

エントリーのルールは2つあり、
①ブレイクアウト後、ブレイクアウトまでの波(上昇トレンドであれば押し目の底~ブレイクアウト確定地点)の「半値」に指値を置く
②(2連続以上続けて2σ外で、かつ順張り方向に終値が伸びて確定した場合)成行エントリー
としています。

なお、ストップロスについては、以下の通りとしています。
①押し目の底+1pips
②確定した足の最高値安値+1pips

なぜ、2つに分けるのですか?

①は初動のダマシを考慮した安全策ですね。2σを超えたかと思いきや、抱き線を付けて反転、という流れはよく見られます。本当に勢いの出るトレンドは少ないですからね。ダラダラ上がっていくパターンもあります。ただそこは見極められないので、ストップロスは深く、その波の底においてかつ指値で利益を伸ばしやすくしています。
一方②は、流れに乗り遅れないための攻めの策ですね。機会は多くないですが、バンドウォーク(2σ、3σバンドに沿って急騰、急落すること)が発生した場合は、これに乗らないわけには行きません。それが目的の手法ですからね。

エグジットはどうしますか?

勢いが十分に出た場合は、20SMAを抜けて戻ってきたところでクローズします。②のバンドウォークが発生していれば大体そうしますね。
一方で、エントリー後勢いなく2σ内に早々に価格が戻り、その後ダラダラと2σ内で価格推移する場合は、次に2σをブレイクアウトした時がクローズのタイミングになりますね。

負けるパターンはどのようなものがありますか?

バンドウォークのダマシ、というパターンはかなり危険ですね。バンドウォークの本数が多くなればなるほど、浅いストップロスのポジションが増えてしまうので、大きな反転足が来れば一度に複数のポジションを損失でクローズすることになります。
初動のダマシは、そもそも2σブレイクする回数が多くはないことと、深めにストップロスを置くルールのおかげでそこまで脅威ではありません。

ありがとうございました。

11/26 トレードルール試運転結果

上記のルールを11/26に当てはめてトレードすれば結果はどうなるのか。
試しにまとめてみたいと思います。
今回は記事自体が長くなってしまったので、結果だけ記します。

ということで、「ユーロドル 30分足 11/26 0700-11/27 0700」間において上記3ルールでトレード検証をしてみました。結果は以下の表のとおりです。

今回は試運転なのでノーカウントですが、ボリンジャーバンドが圧倒的ですね。

強く勢いが続いただけに、押し目買いを狙うSMAの手法は上手く機能しなかったよう。

同様に、RSIのダイバージェンスもショートしては焼かれを繰り返していますね。

しかし、トータルで見て、みんな勝ち越していますね。明日からはどうなるでしょうか。

また、明日夜結果を投稿します。

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