今回は、今時点で整理しているマイトレードルールについて触れてみたいと思います。
- 環境認識とエントリー根拠はきっちりと切り分けること。
- ブログ記事で考えを公開する上で、エントリー根拠より環境認識の内容に重点を置いて伝えること。
- エントリー根拠は人それぞれのため、自分のエントリー自体にあまり価値はないかと。
- それより、市場環境がどう変化しているかの方が記事として共有する価値があると考えました。
相場環境認識のマイルール
そして、肝心な環境認識のやり方について、以下の通り組み立てマイルールとすることとしました。
- 長期移動平均線（100SMA）＋ダウ理論水平線を用いてトレンドの起こりを確認
- 100SMAの上に価格があるときは「上昇トレンドの可能性あり」、下にいるときは「下降トレンドの可能性あり」、と考える。（例えば100SMAの上に価格があるのに下降トレンドと認識することを避けるため。）
- 100SMAを抜けた（下から上、上から下へ）先で、ダウ理論を用いて引ける水平線を超えて初めて「トレンドが転換した」と認識。（100SMAを抜けた後反転するなどのダマシを避ける。）
- 1.を前提として、さらにローソク足、短期移動平均線（10SMA）、長期移動平均線（100SMA）の並び順で現在のトレンドの状態を確認。
- ローソク足、10SMA、100SMAが上から順に並んでいれば、ここでようやく「上昇トレンド」と認識する。
- 一方で、ローソク足、100SMA、10SMAとなっている時（例えば、急激な反転上昇等で10SMAと100SMAがゴールデンクロスする前の状態など）は「ノートレンド」とみなす。（急激な上昇下降は反転となる可能性が高く、ダマシを避けるため。）
- 10SMA、ローソク足、100SMAとなっている時（例えば、上昇の勢いが弱まり始め、ローソク足が10SMAを割ってしまった状態）は「ノートレンド」とみなす。（反転下降開始とみるプレイヤーと、上昇継続とみるプレイヤーが混ざっており、目線が定まっていないため。）
- 1.と2.の基準をもってマルチタイムフレーム分析（日足、4時間足、1時間足）する。
- 1.と2.の基準は解釈にブレが生じない一方、メッシュが粗くほとんど「ノートレンド」となるため、複数の時間足を見ることで分析のメッシュを細かくする。
- 例えば、日足のローソク足が10SMAを割り込んだ「ノートレンド」状態のとき、1時間足で既に「下降トレンド」になっていれば1時間足での売りトレードを考えられるなど、打ち手が増える。
環境認識の意義
仮に3つのトレンド状態（上昇トレンド、下降トレンド、ノートレンド）と3つの時間足（日足、4時間足、1時間足）でパターンを分けると、全ての市場環境は3x3x3の27通りのパターンに収まることになります。このように場合分けすれば、全ての市場環境はこのパターン内に必ず収まることになりますし、「どのパターンでトレードする／しない」ということを戦略として考えることが容易になります。
ちなみに、私の切り方でいえば、全27通りのうち半分近い13通りではトレードを考える必要がなくなります。判断の難しい環境においてわざわざエントリーを無理やり考える必要がない、ということです。
少しまとめますと、環境認識の目的とは、市場をメッシュにかけてパターン化していくことにあると私は考えています。
そしてこの環境認識は機械的に、その日その日の見方でブレが生じないようルールを設定したうえで行うべきものです。
トレードに適した環境にあることをまず認識して、そこから初めてブレイクアウトを狙ったトレードや、チャートパターンによるトレードのチャンスを見出すことが出来ると考えるべきでしょう。
まとめ
と、語りがだいぶ長くなってしまい、今回は来週の予想が入りきらなくなってしまったため、次回以降上記マイルールをもとに、環境認識の結果をブログ記事として公開していくことにします。
次回以降、またお目通し頂けると幸いです。
ではまた。
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