MACDの弱点と対策

トレード手法
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今回は、「MACD」の弱点と対策についてです。

MACDについて

MACD(移動平均収束拡散手法)は短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで、買いと売りを判断する手法です。

ここで使用する移動平均線は通常の単純移動平均線と異なり、新しい価格のほうがより影響力が高いという考えから、新しい価格の比重を高めて計算されています。

MACDは基本となる線(テクニカル名と同じMACDという線)と、MACDの移動平均線であるシグナルと呼ばれる2本の線の推移でマーケットの判断をします。

auじぶん銀行様>チャートの見方>MACD

MACDは「MACD」、「シグナル」と呼ばれる2本の移動平均線を用いて、かつ、

  1. シグナル>MACDのゴールデンクロスが起こると上昇トレンド
  2. 1.の時かつ、シグナル>「0」だと信頼度高
  3. シグナル<MACDのデッドクロスが起こると下降トレンド
  4. 3の時かつ、シグナル<「0」だと信頼度高

という判断基準で運用するインジケーターです。

MACDの弱点

MACDの弱点は、以下の通りです。

  • レンジ相場を把握できない(レンジ相場ではゴールデンクロス、デッドクロスを繰り返す)
  • 長期トレンドを把握できない(長期的には上昇(下降)トレンドでも、シグナルは「0」を下回る(上回る))

シグナルのクロスに従い売買を繰り返すと、図中青丸のようなレンジ相場や、長期トレンドへの逆張りの際勝率が下がることになります。

原因と対策

MACDの弱点が生じる原因は、

  • MACDの各数値はデフォルトでは、短期を参照している(MACD:12,26、シグナル:9が一般的)

ということにあります。

この原因への対策として、

  • MACDのデフォルト設定期間をx倍した、「長期MACD」を参考表示する

という案が考えられます。

上図は例として、MACD(デフォルト)と長期MACD(デフォルトの5倍)を表示しています。

上図は、「長期的には上昇トレンドかつ一時的にレンジ、下降が発生する相場」です。

MACDは一時的なレンジ、下降に対して反応し、数値は0を行き来しています。

長期MACDは基本的に0以上の数値を取り、一時的なレンジ、下降の際はデッドクロスしています。

まず長期MACDの数値が0以上(以下)かどうか、シグナルの位置関係がどうかを確認したうえで、それぞれ方向性が合致している時、MACDの方で具体的なエントリーポイントを探っていくと良いでしょう。

当コンテンツは為替相場等に関連する一般的な情報の提供を目的としたコラムです。特定の投資方法等を推奨するものではなく、また投資の勧誘を目的とするものでもありません。 コンテンツの内容につきましては万全を期すよう管理しておりますが、その正確性や普遍性を執筆者が保証するものではありません。記載内容に因り万が一損失が発生した場合においても、執筆者は一切の責任を負うことは出来ませんので、ご了承のうえでご参照ください。 当コンテンツの無断転用や再配布は固く禁じます。

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