今回のテーマは「時間帯」です。
価格が一方向に動き出すのは、ゴールデンクロスしたから、とかではなく「ある時間になったから」ではないか？と考えてみるのはどうでしょう。と、そんな趣旨の回です。
時間帯の特徴を捉えて分析してみたいけど…何を分析すればいいかわからない、と悩んでいる方に役に立つかもしれません。
トレード構想：何を前提に、何をエッジと考えるのか？
さて、前段で「ある時間になったから」価格が一方向へ動き出す、と書きました。では、価格が動くとしたらそれはいつでしょうか？
もちろん、例えば「11時11分になったら毎日価格は上昇するんだ…」などとオカルトチックな話をしようというのではありません。時間帯そのものが価格の動きを決めるのではない。これらの関係を考える上では媒介として「プレイヤー」の動きを考える必要があります。
ディーラーが参入してくるメイン市場のオープン時間
それではまず、「時間帯」と「プレイヤー」の関係を考えてみましょう。
ご存じの通り、注目度の高いメイン市場としては、東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場の3つがあり、それぞれは東京時間ベースで以下の時間帯に動いています。
- 東京市場 ：0800～1900
- ロンドン市場 ：1600～0400
- ニューヨーク市場：2100～0700
(出典：外為どっとコム様 FXの取引時間は？為替市場が活発に動きやすい時間帯について紹介)
上記それぞれの市場オープンの時間になるとどうなる？ 知らんのか、プレイヤーが参入してくる。（※ここにコブラのコラ画像を貼る）
市場取引時間中において参入してくるプレイヤーは、銀行等金融機関のディーラー、機関投資家など業務でトレードを行っている人たち、と考えることにしましょう。（なお、業務上トレードしている人をディーラーと総称することとします。）
個人トレーダーが比較的いつでもトレードが出来る一方ディーラーは業務時間にトレードをする、と考えれば
「各市場オープン時には、各市場に属するディーラーのエントリーがある・多くなる」
といった仮説が立てられるのでは。
「時間帯」と「プレイヤー」の関係について非常にざっくり再整理すると、
「時間帯によって優位性があるとすれば、ディーラーが入ってくる市場オープン時間だけ」
ということ。個人トレーダーがいつ入ってくるかなんて分からないので、言い切っちゃいましょう。
ディーラーはどう価格を動かすか
続いて、「プレイヤー」と「価格」の関係についてです。
ディーラーは業務でトレードをやっている人たちです。無秩序にやっている、というよりは社内説明のロジックもあり、ある程度シナリオ構築したうえでエントリーしてくる、と考えるのが自然でしょう。
したがって、以下のようなことが言えるのでは。
「各市場取引時間においては、各市場に属するディーラーの立てたシナリオに沿って市場が展開する（＝価格が利確地点に到達すれば手仕舞い反転が、損切地点に到達すれば損切注文が入る等）」
でも待ってくださいよ。じゃあ、そのシナリオって何よ？って話ですよね。
ここで、ゴールデンクロスだのある手法を使ってシナリオを立ててエントリーしてくるんです～という仮定をしたら、たぶん皆さん読むのやめちゃうと思います。僕だったらやめます。最悪＆意味無。
そうではなくて、原理原則に立ち返って仮説を立てることにしましょう。
そう、つまりゼロサムゲームの「自分は利益を得て、他者に損させる」という究極の原則です。
「プレイヤー」と「価格」について論じている中ではありますが、ここで「時間帯」で切り分けた意味が出てきます。
要は、「自分の属する市場は味方」、「他の市場は敵」として、内外を分けるということです。
価格を一方向へ伸ばさないことには自分も利益を出せないので、今この瞬間は周りを味方と思って（あるいは思わせて）同じ方向へ進む必要がありますが、じゃあ誰を損させればいいのか。
それが前の市場参加者、前の前の市場参加者（のポジション）であるわけです。
つまり「プレイヤー」と「価格」の関係についてざっくり再整理すると、
「ディーラーは（前の市場参加者のポジションを根拠に）シナリオ構築し、エントリーしてくるため、価格はそのシナリオに沿って推移する」
ということになります。
方法論：具体的にどうトレードするのか？
さて、ここからは仮説のさらに先の仮説、みたいな話で何の根拠もありません。手法の話です。
上記の内容に関心を持っていただけたら、是非あなた自身の手で手法を作られることがよろしいかと。
ただ、頭の体操のために、以下のような例を提示することとします。
以下はドル円15分足、例によってTrading View様打ち出しのスクショです。
描画は3つ。
- 24時間前から現在までの最高値に「上の水平線」
- 24時間前から現在までの最安値に「下の水平線」
- 200SMA
あと、下部に日足チャートを表示しています。それと便座カバー。（滅茶苦茶古い）
なにをやろうとしているのか。
第一段階は過去1日を振り返っての高値安値ラインを見る、ということです。この中でトレードが行われ、前の市場参加者の残ポジが十分に溜まっていると考えられます。
第二段階は200SMAの向きの確認です。200がいいのか100がいいのかという不毛な議論になりがちなので、僕は「長期SMA」を「200SMA」として「基調」と呼ぶことにしましたが、まあこれはどうでもいい話。ともかく向きを見て、文字通り「基調」を確認します。上向きになったら今後上に行くことを期待。
第三段階は日足の確認です。昨日上がったら今日も上がると思う、など直観的な見方もしなくはないのですが、大事なのは左に「食えるポジション」があるかどうか。ダウ的に転換したかも見ます。
第1－3段階までまとめてみて、市場オープン時（だいたいNYオープンだけになるけど）に
- 高値安値に十分近づいている
- 持とうとするポジションと基調が一致している
- 日足でみても食えるポジションがある
時に、水平線やSMAをストップロスにしてエントリーします。指値なしで次の日の朝にクローズです。
最後に
全編、仮説の仮説といった内容で妄想たれ流し感がありますが、トレードってこういうのが大事ですよね。他人の役に立たせられる「事実」などはなく、精々思索の種になるくらいなのかな～とは。
なんにせよ、ここまで読んでくれてありがとうございます。
ではまた。
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