金融市場オープンに合わせたトレード構想とその方法論について

トレード手法
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こんにちは。and-youです。今回のテーマは「時間帯」です。

価格が一方向に動き出すのは、ゴールデンクロスしたから、とかではなく「ある時間になったから」ではないか?と考えてみるのはどうでしょう。と、そんな趣旨の回です。

時間帯の特徴を捉えて分析してみたいけど…何を分析すればいいかわからない、と悩んでいる方に役に立つかもしれません。

トレード構想:何を前提に、何をエッジと考えるのか?

 さて、前段で「ある時間になったから」価格が一方向へ動き出す、と書きました。では、価格が動くとしたらそれはいつでしょうか?

もちろん、例えば「11時11分になったら毎日価格は上昇するんだ…」などとオカルトチックな話をしようというのではありません。時間帯そのものが価格の動きを決めるのではない。これらの関係を考える上では媒介として「プレイヤー」の動きを考える必要があります。

ディーラーが参入してくるメイン市場のオープン時間

 それではまず、「時間帯」と「プレイヤー」の関係を考えてみましょう。

ご存じの通り、注目度の高いメイン市場としては、東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場の3つがあり、それぞれは東京時間ベースで以下の時間帯に動いています。

  • 東京市場    :0800~1900
  • ロンドン市場  :1600~0400
  • ニューヨーク市場:2100~0700

(出典:外為どっとコム様 FXの取引時間は?為替市場が活発に動きやすい時間帯について紹介)

 上記それぞれの市場オープンの時間になるとどうなる? 知らんのか、プレイヤーが参入してくる。(※ここにコブラのコラ画像を貼る)

 市場取引時間中において参入してくるプレイヤーは、銀行等金融機関のディーラー、機関投資家など業務でトレードを行っている人たち、と考えることにしましょう。(なお、業務上トレードしている人をディーラーと総称することとします。)

 個人トレーダーが比較的いつでもトレードが出来る一方ディーラーは業務時間にトレードをする、と考えれば

「各市場オープン時には、各市場に属するディーラーのエントリーがある・多くなる」

といった仮説が立てられるのでは。

 「時間帯」と「プレイヤー」の関係について非常にざっくり再整理すると、

「時間帯によって優位性があるとすれば、ディーラーが入ってくる市場オープン時間だけ」

ということ。個人トレーダーがいつ入ってくるかなんて分からないので、言い切っちゃいましょう。

ディーラーはどう価格を動かすか

 続いて、「プレイヤー」と「価格」の関係についてです。

ディーラーは業務でトレードをやっている人たちです。無秩序にやっている、というよりは社内説明のロジックもあり、ある程度シナリオ構築したうえでエントリーしてくる、と考えるのが自然でしょう。

したがって、以下のようなことが言えるのでは。

「各市場取引時間においては、各市場に属するディーラーの立てたシナリオに沿って市場が展開する(=価格が利確地点に到達すれば手仕舞い反転が、損切地点に到達すれば損切注文が入る等)」

でも待ってくださいよ。じゃあ、そのシナリオって何よ?って話ですよね。

ここで、ゴールデンクロスだのある手法を使ってシナリオを立ててエントリーしてくるんです~という仮定をしたら、たぶん皆さん読むのやめちゃうと思います。僕だったらやめます。最悪&意味無。

そうではなくて、原理原則に立ち返って仮説を立てることにしましょう。

そう、つまりゼロサムゲームの「自分は利益を得て、他者に損させる」という究極の原則です。

「プレイヤー」と「価格」について論じている中ではありますが、ここで「時間帯」で切り分けた意味が出てきます。

要は、「自分の属する市場は味方」、「他の市場は敵」として、内外を分けるということです。

価格を一方向へ伸ばさないことには自分も利益を出せないので、今この瞬間は周りを味方と思って(あるいは思わせて)同じ方向へ進む必要がありますが、じゃあ誰を損させればいいのか。

それが前の市場参加者、前の前の市場参加者(のポジション)であるわけです。

つまり「プレイヤー」と「価格」の関係についてざっくり再整理すると、

「ディーラーは(前の市場参加者のポジションを根拠に)シナリオ構築し、エントリーしてくるため、価格はそのシナリオに沿って推移する」

ということになります。

方法論:具体的にどうトレードするのか?

 さて、ここからは仮説のさらに先の仮説、みたいな話で何の根拠もありません。手法の話です。

上記の内容に関心を持っていただけたら、是非あなた自身の手で手法を作られることがよろしいかと。

ただ、頭の体操のために、以下のような例を提示することとします。

以下はドル円15分足、例によってTrading View様打ち出しのスクショです。

この記事を書いている2/5、とれたてホヤホヤのチャート画像

描画は3つ。

  • 24時間前から現在までの最高値に「上の水平線」
  • 24時間前から現在までの最安値に「下の水平線」
  • 200SMA

あと、下部に日足チャートを表示しています。それと便座カバー。(滅茶苦茶古い)

なにをやろうとしているのか。

第一段階は過去1日を振り返っての高値安値ラインを見る、ということです。この中でトレードが行われ、前の市場参加者の残ポジが十分に溜まっていると考えられます。

第二段階は200SMAの向きの確認です。200がいいのか100がいいのかという不毛な議論になりがちなので、僕は「長期SMA」を「200SMA」として「基調」と呼ぶことにしましたが、まあこれはどうでもいい話。ともかく向きを見て、文字通り「基調」を確認します。上向きになったら今後上に行くことを期待。

第三段階は日足の確認です。昨日上がったら今日も上がると思う、など直観的な見方もしなくはないのですが、大事なのは左に「食えるポジション」があるかどうか。ダウ的に転換したかも見ます。

第1-3段階までまとめてみて、市場オープン時(だいたいNYオープンだけになるけど)に

  • 高値安値に十分近づいている
  • 持とうとするポジションと基調が一致している
  • 日足でみても食えるポジションがある

時に、水平線やSMAをストップロスにしてエントリーします。指値なしで次の日の朝にクローズです。

最後に

 全編、仮説の仮説といった内容で妄想たれ流し感がありますが、トレードってこういうのが大事ですよね。他人の役に立たせられる「事実」などはなく、精々思索の種になるくらいなのかな~とは。

なんにせよ、ここまで読んでくれてありがとうございます。

ではまた。

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